我的智商逐年递增 第351节

　　“许学姐这个关于大豆期货的波动率策略，数据源没有断层，您的数学模型也没有逻辑错误，但跑到十月份，资金盘直接爆仓清零。”

　　苏微转过头，看着沈兰。

　　“如果您允许，我可以在十分钟内，找出导致爆仓的那个毒药，您看了结果，再决定要不要把实盘的数据交给我。”

　　沈兰看着苏微那张平静的脸。

　　在这个十四五岁的少女身上，沈兰看到了一种与其年龄极不相符的笃定。

　　那种笃定不是盲目的自信，而是一种建立在理智和算计之上的从容。

　　沈兰下巴微微扬了一下。

　　“许倩，起开，让她看。”

　　许倩如蒙大赦，赶紧从椅子上站起来，甚至因为动作太急，大腿撞到了桌角，疼得她倒抽了一口凉气，但她还是迅速让开了位置。

　　苏微拉过椅子，坐了下来。

　　她没有去看许倩写的那些复杂的策略代码，也没有去检查系统的运行环境。

　　她右手握住鼠标，左手搭在键盘上。

　　“基础价格明细表在哪？”苏微问。

　　许倩赶紧指了指桌面上一个名为10月主力合约Tick的Excel文件。

　　“这......这里面是十月份每一分钟的交易数据，开盘价，收盘价，最高最低，成交量，持仓量，有十几万行。”

　　许倩的声音还有点发虚。

　　她为了找问题，已经把这十几万行数据翻来覆去看了好几天，眼睛都要看瞎了，根本没看出任何断层或者乱码。

　　苏微双击点开了那个庞大的表格。

　　电脑因为数据量太大，稍微卡顿了两秒钟，随后，密密麻麻的数字在屏幕上铺开。

　　苏微没有去写什么筛选公式，也没有用数据透视表。

　　她只是把右手食指放在了鼠标滚轮上。

　　向下滑动。

　　屏幕上的数字开始快速向上翻滚，刚开始速度还不快，但很快，苏微滑动滚轮的频率越来越高。

　　屏幕上的行列彻底变成了一片模糊的残影。

　　许倩站在一旁，看着这种看数据的方式，眉头紧紧地皱了起来。

　　这根本不是在找问题。

　　没有人能在这种滚动速度下看清几位数的开盘价和成交量，这就好比在一本快速翻动的字典里，试图找出一个印错偏旁部首的字。

　　一分钟过去了。

　　两分钟过去了。

　　苏微的眼睛死死盯着屏幕中央那一块区域，瞳孔随着数据的跳动产生极其细微的震颤。

　　她的呼吸变得非常平缓，整个人的状态像是一台正在全速运转的处理器，屏蔽了外界的一切干扰。

　　沈兰坐在自己的宽大办公桌后，端起那杯水，没有催促。

　　办公室里只有鼠标滚轮发出的连轴转动声。

　　当时间来到第七分钟的时候。

　　苏微滑动的食指突然停住。

　　高速滚动的屏幕猛地顿住，因为惯性，表格上下晃动了一下，最终定格在某一行。

　　苏微松开鼠标。

　　她靠在椅背上，抬起手揉了揉眉心，似乎是长时间保持这种高强度的视觉处理，让她也感到了一丝疲惫。

　　“找到了。”

　　苏微的声音依然不大，但在安静的办公室里听得清清楚楚。

　　许倩赶紧凑近屏幕。

　　屏幕上显示的是10月12日，上午10点15分左右的一段行情数据。

　　开盘价2850，收盘价2848，成交量500手。

　　许倩看了半天，满脸茫然。

　　“这......这数据怎么了？前后价格是连贯的，没有跳空缺口，成交量也正常啊，哪里有问题？”

　　苏微没有回答许倩，她转动椅子，面向沈兰。

　　“沈教授，您的策略模型是不是对资金杠杆的控制非常严格，一旦单日保证金占用率超过账户总资金的百分之八十，就会触发强制平仓逻辑？”

　　沈兰点了点头。

　　“这是风控的底线，有什么问题吗？”

　　“数据本身没有错，模型也没有错。”

　　苏微指着屏幕上的10月12日。

　　“问题出在市场规则上。”

　　苏微看着沈兰，语气平稳地陈述出一个普通人根本不会注意到的事实。

　　“10月12日那天，商品交易所发布过一份极其简短的临时通知，因为国庆长假后的市场波动加剧，交易所把该大豆主力合约的交易保证金比例，从百分之五，临时上调到了百分之八，同时，合约的乘数也做了一些微调。”

　　许倩愣在原地。

　　苏微看着许倩，解释道。

　　“你的基础数据表里，只记录了价格的变动，十月十二号之后的所有价格，你导入模型的时候，系统默认还是按照百分之五的低保证金在占用你的资金。”

　　“实际上，在真实的交易环境里，十二号之后，你买入同样手数的合约，需要占用的资金比之前多了快一倍。”

　　苏微的手指在桌面上轻轻敲了一下。

　　“你的回测账户在十月中旬本来就是满仓操作，杠杆被无形中放大，稍微遇到点百分之一两的回调波动，系统就会判定你的资金已经无法覆盖那百分之八的真实保证金要求。”

　　“所以，曲线直接砸到底了，这不是行情让账户爆仓，是你的回测系统用着静态的死参数去跑动态的历史，自己把自己判定为爆仓了。”

　　办公室里陷入了寂静。

　　许倩呆呆地看着苏微，又转头看了看屏幕上的日期。

　　她怎么可能知道这种事情？

　　那些交易所发布的临时公告，通常只在官方网站的二级甚至三级页面里，用不起眼的几行小字标注一下，很多时候，连正规的期货公司研究员都不会去关注这些细节。

　　而这个每天只负责整理过期财报的大二女生，居然把几个月前，某一个特定交易日的规则微调，清清楚楚地记在脑子里？

　　并且能在十几万行枯燥的数字中，精准地找到这个时间节点？

　　这简直是一种对金融市场信息极度贪婪的吸取，以及近乎变态的记忆检索能力。

　　天生就是干这行的料子。

　　沈兰放下了手里的水杯。

　　她看着苏微，眼底那一丝审视的意味彻底消失了，取而代之的，是一种看待同类的认可。

　　“许倩。”

　　沈兰开口了。

　　“把十二号之后的历史资金占用率加上权重参数，重新跑一遍。”

　　许倩如梦初醒。

　　她赶紧在苏微旁边的一个备用键盘上，调出模型参数设置页面，手指有些发抖地把十月十二号之后的保证金比例参数改成了百分之八。

　　按下回车键。

　　重新开始回测。

　　进度条快速向前推进。

　　当进度条跑过十月中旬那个原本的死亡节点时，奇迹发生了。

　　那条原本应该断崖式下跌的资金净值曲线，在屏幕上只是微微向下回调了一个极小的弧度，然后稳稳地撑住了。

　　随着日期的继续向后推移，曲线重新昂起头，划出了一条虽然有些波折，但整体依然向上突破的漂亮走势。

　　爆仓被解除了。

　　许倩看着那条重获新生的资金曲线，眼泪差点掉下来。

　　这段时间她因为这个找不出原因的回测漏洞，觉都睡不好，头发大把大把地掉，现在，问题就这么轻而易举地被一个大二学妹用一句话给解决了。

　　她转过头，看着苏微的眼神里，只剩下一种看待某种非人类生物的敬畏。

　　苏微依然平静地坐在椅子上。

　　她看着重新向上的曲线，并没有表现出任何得意，她只是站起身，把椅子退回原位。

　　“十分钟到了。”

　　苏微看着沈兰，等待着这场谈判的最终裁决。